거래 전략 모델

거래 전략 모델
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R : 거래 전략을 역행하십시오. Quantumod와 R. 에 초보자.
나는 R에 매우 익숙하며 WealthLab에서 이미 프로그래밍 한 전략을 다시 테스트하려고합니다.
내가 이해하지 못하는 몇 가지 것들 (그리고 그것은 분명히 작동하지 않습니다 :)
가까운 가격을 멋지게 벡터에 넣지는 않습니다. 또는 어떤 종류의 벡터지만 구조로 시작하고 나는이 함수가 무엇을하는지 정말로 이해하지 못한다. 그게 내 시리즈 [, 1] 호출이 아마 작동하지 않는 이유입니다.
n - nrow (series)도 작동하지 않지만 Loop에 필요합니다.
그래서이 두 가지 질문에 대한 답변을 얻으려면 내 전략이 효과가 있다고 생각합니다. 어떤 도움을 주셔서 감사합니다. R은 다른 언어로 프로그래밍 경험을해도 매우 복잡해 보입니다.
두 번째 질문부터 시작합니다.
따라서 실제 xts 객체에서 작업하려면 get을 사용해야합니다.
귀하의 첫 번째 질문에 대해 - 나는 당신이 정말로 벡터로 데이터를 가져올 필요가 없다고 생각합니다 - xts 객체는 날짜별로 인덱싱 된 배열이며 작업하기 쉽습니다. 그래도 데이터를 얻으려면 사용할 수 있습니다.
이제 전략의 간단한 백 테스트를 시작하려면 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.
전략을 정의하십시오. 2. 배열을 생성하거나 각 요일의 위치를 ​​나타내는 열을 xts 객체에 추가하십시오. 1은 길고, 0은 위치가 없으며 -1은 짧습니다 (나중에는 레버리지 번호로 게임을 할 수 있습니다). 3. 매일의 수익을 포지션과 곱하면 전략의 리턴 벡터를 얻을 수 있습니다. 4. 결과를 검토하십시오 - 내 추천은 PerformanceAnalytics입니다.
간단한 전략 - SMA20을 닫을 때 구매하십시오.

7 가지 단계로 수익성 높은 트레이딩 모델 구축.
거래 모델은 거래 활동을 관리하기위한 명확하게 정의 된 단계별 규칙 기반 구조입니다. 이 기사에서는 거래 모델의 기본 개념을 소개하고 그 이점을 설명하며 자신의 거래 모델을 구축하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
무역 모델 구축의 이점.
규칙 기반 거래 모델을 사용하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.
모델은 입증 된 규칙 집합을 기반으로합니다. 이것은 의사 결정에서 인간의 감정을 제거하는 데 도움이됩니다. 실제 돈으로 다이빙을하기 전에 모델을 역사적인 데이터로 쉽게 다시 테스트하여 가치를 확인할 수 있습니다. 모델 기반 백 테스트를 통해 관련 비용을 확인할 수있어 상인이 수익 잠재력을보다 현실적으로 볼 수 있습니다. 이론적으로 $ 2의 이익은 매력적일 수 있지만 중개 수수료 $ 2.50로 방정식이 바뀝니다. 모바일 경고, 팝업 메시지 및 차트를 보내도록 모델을 자동화 할 수 있습니다. 따라서 수동으로 모니터링하고 조치 할 필요가 없습니다. 모델을 사용하면 상인이 15 일 이동 평균 이상으로 50 일 이동 평균 (DMA) 교차로 10 개 주식을 쉽게 추적 할 수 있습니다. 이러한 자동화가 없으면 하나의 주식 DMA를 수동으로 추적하는 것이 어려울 수 있습니다.
자신의 거래 모델을 구축하는 방법.
거래 모델을 구축하려면 고급 수준의 거래 지식이 필요하지 않습니다. 그러나 가격이 어떻게, 왜 움직이는 지 (예 : 세계 행사로 인한), 이익 기회가있는 곳 및 기회를 실제로 활용하는 방법을 이해해야합니다. 초심자와 적당하게 경험있는 상인은 약간 기술 지표에 익숙해서 시작할 수 있습니다. 이들은 거래 패턴에 의미있는 통찰력을 제공합니다. 기술 지표를 이해하면 상인이 동향을 개념화하고 해당 모델에 대한 맞춤 전략 및 변경을하는 데 도움이됩니다. 이 기사에서는 기술 지표를 기반으로 한 거래에 초점을 맞출 것입니다.
간단한 거래 모델 전략의 예.
추세 반전의 원칙에 따라 일부 거래자는 내려가는 것이 다시 돌아올 것이라는 가정하에 행동합니다 (반대의 경우도 마찬가지입니다). 추세 반전의 가정을 전략으로 사용하여 거래 모델을 구축 할 것입니다. 아래 단계에서는 거래 모델을 만들고 수익성이 있는지 테스트하기위한 일련의 단계를 거치게됩니다.
거래 모델 구축을위한 플로우 차트.
1. 거래 모델을 개념화하라.
이 단계에서 상인은 과거 주식 움직임을 연구하여 예측 동향을 파악하고 개념을 만듭니다. 이 개념은 광범위한 데이터 분석의 결과 일 수도 있고, 우연한 관찰을 기반으로 한 직감 일 수도 있습니다.
이 기사에서는 추세 역전을 사용하여 전략을 수립합니다. 초기 개념은 다음과 같습니다. 종가가 전날 종가와 비교하여 x % 하락하면 향후 며칠 내에 추세가 반전 될 것으로 예상됩니다.
여기에서 과거 데이터를보고 개념을 세분화하는 질문을하십시오. 개념이 사실입니까? 이 개념은 일부 고 휘발성 주식에만 적용됩니까 아니면 모든 주식에 적합할까요? 예상되는 추세 역전 기간 (1 일, 1 주 또는 1 개월)은 얼마입니까? 무역에 들어가기 위해서는 무엇을 다운 레벨로 설정해야합니까? 목표 이익 수준은 무엇입니까?
초기 개념에는 대개 많은 미지가 포함됩니다. 상인은 시작할 때 몇 가지 결정 사항이나 번호가 필요합니다. 이는 특정 가정에 근거 할 수 있습니다. 예를 들어, 이 전략은 2와 3 사이의 베타 값을 갖는 보통의 휘발성 주식에 적용될 수 있습니다. 주식이 3 % 하락하면 추세 반전을 위해 다음 15 일을 기다리고 4 %의 수익을 기대합니다. 이 수치는 상인의 가정과 경험에 근거합니다. 기술적 인 지표에 대한 기본적인 이해가 중요합니다.
2. 기회를 확인하십시오.
이 단계에서 거래 할 수있는 기회 또는 주식을 파악하십시오. 여기에는 과거 데이터에 대한 개념을 검증하는 것이 포함됩니다. 예제 개념에서 우리는 3 % 딥으로 구매합니다. 평가를 위해 변동성이 큰 주식을 선택하십시오. 일반적으로 거래되는 주식의 과거 데이터를 Yahoo! 와 같은 금융 웹 사이트 나 금융 웹 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. 재원. 스프레드 시트 수식을 사용하여 전일 종가에서 변경된 비율을 계산하고 기준에 일치하는 결과를 필터링하고 다음 날의 패턴을 관찰합니다. 다음은 스프레드 시트의 예입니다.
이 예에서 2 일 (2 월 4 일과 2 월 7 일)에 종가가 3 % 아래로 내려갑니다. 다음 일을주의 깊게 관찰하면 추세 반전 여부를 알 수 있습니다. 2 월 5 일의 가격은 4.59 %까지 인상된다. 2 월 8 일까지 그 변화는 1.96 퍼센트로 예상보다 낮다.
결과가 결정적입니까? 하나의 관찰은 개념의 기대와 일치합니다 (4 % 이상 변경). 한 관찰은 그렇지 않습니다.
다음으로 우리는 더 많은 데이터 포인트와 더 많은 주식에 대해 우리의 개념을 더 확인할 필요가 있습니다. 적어도 5 년 동안 매일 여러 가격으로 테스트를 실행하십시오. 정해진 기간 내에 어느 주식이 긍정적 인 추세 반전을하는지 관찰하십시오. 긍정적 결과의 수가 음수보다 많으면 개념을 계속 진행하십시오. 그렇지 않다면 개념을 조정하고 개념을 완전히 다시 테스트하거나 버리고 1 단계로 돌아갑니다.
3. 거래 모델을 개발하십시오.
이 단계에서 우리는 거래 모델을 미세 조정하고 개념의 평가 결과에 따라 필요한 변화를 도입합니다. Google은 대규모 데이터 세트를 계속 확인하고 유사 콘텐츠를 더 많이 관찰합니다. 특정 평일을 고려할 경우 전략 결과가 개선됩니까? 예를 들어 주가가 금요일에 3 % 하락하면 다음 주에 누적 5 % 이상 증가할까요? 베타 값이 4 이상인 고 변동성 주식을 취하면 성과는 개선됩니까?
원래의 개념이 긍정적 인 결과를 보여 주 었는지 여부에 관계없이 이러한 맞춤 설정을 확인할 수 있습니다. 여러 패턴을 계속 탐색 할 수 있습니다. 이 단계에서 컴퓨터 프로그래밍을 사용하여 알고리즘 및 컴퓨터 프로그램에서 데이터를 분석함으로써 수익성있는 추세를 식별 할 수도 있습니다. 전반적으로, 목표는 더 많은 수익성으로 이어지는 우리의 전략으로부터 긍정적 인 결과를 향상시키는 것입니다.
일부 거래자는이 단계에서 막혔다. 매개 변수의 약간의 변화와 함께 끝없이 큰 데이터 세트를 분석했다. 완벽한 거래 모델은 없습니다. 시험을 치르고 결정을 내리는 것을 잊지 마십시오.
4. 실용성 연구를 수행하십시오 :
우리 모델은 이제 멋지게 보입니다. 거래 대다수의 경우 긍정적 인 이익을 보입니다 (예 : $ 2의 70 %, $ 1의 30 % 손실). 우리는 10 번의 거래마다 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11의 수익을 올릴 수 있다고 결론을 내립니다.
이 단계에서는 다음과 같은 점을 기반으로 실용 연구가 필요합니다.
브로커리지 당 ​​비용이 이익을위한 충분한 공간을 남겨두고 있습니까? 나는 이익을 실현하기 위해 각각 $ 500의 거래를 20 개 만들어야 할 수도 있지만 사용 가능한 자본은 단지 $ 8000입니다. 나의 거래 모델은 자본 한도를 계산합니까? 얼마나 자주 교환 할 수 있습니까? 모델이 사용 가능한 자본보다 너무 많은 거래를 보여 주거나 수익을 매우 낮게 유지하는 거래가 너무 적습니까? 이론적 결과가 필요한 규정과 일치합니까? 짧은 판매 또는 긴 일자의 옵션 거래가 금지 될 수 있습니까? 아니면 동시 구매 및 판매 위치 보유가 허용되지 않을 수도 있습니까?
5. 라이브 또는 포기하고 새 모델로 이동하십시오.
위 테스트, 분석 및 조정의 결과를 고려하여 결정하십시오. 거래 모델을 사용하여 실제 현금을 투자하거나 모델을 포기하고 1 단계에서 다시 시작하여 실시간으로 진행하십시오.
기억하십시오. 일단 실제 돈으로 살아 가면, 특히 시작 부분에서 결과를 추적, 분석 및 평가하는 것이 중요합니다.
6. 실패 및 재시작을 준비하십시오.
트레이딩은 지속적인주의와 전략 개선이 필요합니다. 귀하의 거래 모델이 지속적으로 수년간 돈을 버려 왔다고하더라도, 시장 발전은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 실패와 손실에 대비하십시오. 추가 사용자 정의 및 개선을 위해 개방하십시오. 돈을 잃어 더 이상 사용자 정의를 찾을 수없는 경우 모델을 휴지통으로 버리고 새로운 모델로 이동할 준비를하십시오.
7. 가정 시나리오를 구축하여 위험 관리를 보장하십시오.
선택한 전략에 따라 특정 거래 모델에 위험 관리를 포함하는 것이 불가능할 수도 있지만, 예상대로 일이 나타나지 않는 경우 백업 계획을 세우는 것이 좋습니다. 3 % 하락한 주식을 산다면 다음 달에는 추세 반전이 나타나지 않을까요? 제한된 손실로 해당 주식을 버려야 하는가 아니면 그 직책을 계속 붙잡아 야합니까? 권리 문제와 같은 기업 활동의 경우 어떻게해야합니까?
수백 가지의 기존 거래 개념이 존재하며 새로운 거래업자의 커스터마이징을 통해 매일 증가하고 있습니다. 거래 모델을 성공적으로 구축하려면 거래자는 규율, 지식, 인내, 공정한 위험 평가가 있어야합니다. 주요 도전 과제 중 하나는 자기 개발 무역 전략에 대한 상인의 감정적 애착 때문입니다. 모델에 대한 그러한 맹목적 믿음은 실망을 초래할 수 있습니다. 모델 기반 거래는 정서적 인 분리에 관한 것입니다. 제한된 손실과 시간 지연이 있더라도 모델이 실패하고 새 모델을 작성한 경우 모델을 덤프하십시오. 거래는 수익성에 관한 것이고, 손실 혐오는 규칙 기반 거래 모델에 내장되어 있습니다.

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 거래 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.
RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.
기본값 : RSI_Look_Back = 2.
우리는 지수 평활화를 사용합니다.
Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);
Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);
처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.
기본값 : Setup_Look_Back = 200;
설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];
RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.
기본값 : RSI_Threshold = 5;
필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;
오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.
참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.
기본값 : Exit_Look_Back = 5.
긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.
Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1
포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.
사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).
사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.
V. Research.
Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :
대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.
VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.
VII. 개요.
(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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